職場の計量の勉強会で講師をしなければならなくなったので，慣れない時系列分析を付け焼刃で講義するべく，勉強しました．もとネタは，昔の上司の書いた論文の補論に出ていた共和分と構造VARの解説，日銀の金融研究に1992年に出ていたJohansenの共和分検定についての解説論文，Hayashi FumioのEconometrics，Davidson and MaKinnonを3ページばかり，といったところです．「共和分ベクトルの個数」とか「構造VARの識別条件」とか「ECMと共和分のGrangerの表現定理」とか，聞いたことがあるんだけどなんのことだかさっぱり分からなかったものをウスラ分かった気になって話しました．しかししかし，特性方程式の解と確率過程の安定性条件がどう関係しているのか，とか，共和分ベクトルの個数が行列のランク落ちの個数となぜ対応するのか，とか，行列をベクトルに分解する方法ってなんなのか，とか，ベクトルへの分解は一意に決まるのか知らん，とか，VARの右辺は普通はt-1期からだけど共和分の話では右辺はt期からになるのは単なる式変形の問題なのか，とか，そういえばCLTはなんでルートnで飛ばすんだったっけなあ，とか，数年前に確率過程の本を読んで納得しかかったこととかいろいろ気になりました．うーむ．しかし，さしあたってあんまり使わないなあとも思いました．ま，勉強会自体はDFとかADFの単位根検定とか，Engle-Grangerの2段階推定の考え方くらいしか話さなかったので何とかごまかせたと思うのですけれども．またそのあと飲んじゃいました．飲んでばっかりだなあ．